금융사건 기사모음 둘: 독일채권 DLF/DLS완전손실, 라임자산운용 환매중단

몇몇 사람이 귀가 솔깃해 사기꾼에게 속은 거라면 사회문제까지는 안 될 지도 모릅니다. 그런데 이건 은행을 통해, 은행 창구에서 영업활동을 통해 가입한 사람이 많았다 해서, 사람들의 통념과는 좀 다른 이야기가 됐습니다. 

일부 은행은 파생상품을 팔며 불완전판매(피해자들은 금융사기라고 주장)가 있었던 정황이 나온 데다, DLF, DLS는 모 은행의 증거인멸 등 수사방해행위까지 나와서, 일이 커졌습니다.

해당 신문의 두 이슈 링크입니다. 기사가 많아 일일이 정리하진 못하겠군요.

DLF·DLS 대형 손실 - 한국경제신문

2019.10.13. 금감원 "'DLF 자료삭제' 좌시못해…하나은행은 상습적"

금감원은 "피감기관 중에서도 유독 하나은행이 자료를 감추거나 검사에 비협조"

- 하나은행은 2017년 은행권 채용비리 사태 때도 금감원 검사를 앞두고 해당 자료들을 삭제했다가 금감원에 적발됐고, 다른 검사 때도 그 시기를 전후해 자료를 상습적으로 지워

- 요즘은 과거와 달리 서류 폐기가 아니라 PC나 클라우드의 파일을 미리 지우는 방식이라 적발이 더 어려워

- 하나은행은 금감원 검사인력이 보는 앞에서도 이 같은 행동을 서슴지 않아

2019.10.17. 'DLF 사태' 은행들 분쟁조정위 결과 수용에 큰 고비 넘기나

"하나은행을 보면 DLF가 인사평가 기간에 집중적으로 팔렸다"
"(인사평가) 가산점까지 주면서 사실상 DLF 판매를 종용했다는 직원들의 말도 나온다" - 제윤경

"(DLF 사태는) (은행) 내부통제의 취약성이 결정적인 역할을 했다고 본다"

"실질적으로 KPI(성과평가 지표)에 잘못된 유인을 부여했다" - 윤석현

2019.10.21. [국감이슈]우리銀 "지점 177곳서 DLF 판매…리스크관리 미흡 죄송" 

2019.10.21. 하나은행, DLF 손해배상 검토자료 검사 직전 삭제

라임자산운용 펀드환매 중단 - 한국경제신문

2019.10.13. 라임 사모펀드가 담은 메자닌…코스닥 부진에 '빨간불'

메자닌은 증권시장에선 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW)등을 말함. 그런 권리가 붙은 만큼 발행사 입장에서는 채권이자율이 좀 낮아 금융비용이 적게 듬. 이를테면 유망한 코스닥 중소기업이 발행하는 이런 채권에 투자해서 그 회사가 잘 되어 좋은 값에 주식을 발행하게 되면 현금화해 채권이자율에 더해 추가 이익을 내는 펀드가 메자닌 펀드. 

이 방식에서 이런 채권에 투자하는 펀드를 폐쇄형 펀드가 아니라 입출금이 자유로운 개방형 편드로 만들면 수익률을 지키기 힘들고, 조기상환청구권 조건을 달아도 펀드는 단기출금이 힘들고 발행사는 그 돈을 지불해야 하므로 다른 금융부담을 안게 됨. 펀드 입장에선 증권사와 총수익스와프(TRS)라는 계약을 해 자금 레버리지를 끌어 해결하려 했다는데, 이런 착안을 한 자산운용사들이 늘고 채권시장 CB, BW수요가 늘자, 이자율 0%채권까지 출현하고 신용등급이 낮은 회사들이 발행한 CB, BW까지 쓸어담았다가 문제가 생기고, 코스닥 약세가 되면서 주가가 떨어져 메리트가 없자 자산가치와 수익률이 나빠지고, TRS계약을 맺은 투자자가 여러 이유로 계약을 해지요구하자, 가입자들의 환매 요구를 받아줄 수 없게 됨. 이런 이야기인 듯. 

라임운용-KB증권 'TRS' 검사마친 당국 "고민 필요한 사안"

서울파이낸스 2019.10.18 

"TRS 거래 자체 위법 아냐...주체가 누구냐가 중요"

"이어 최근에는 라임자산운용이 KB증권, 신한금융투자 등의 증권사와 TRS 계약을 체결해 코스닥 기업의 CB 투자를 했다는 점에서 문제가 됐다. 라임자산운용의 경우 TRS 계약을 통해 증권사 돈을 빌려 코스닥 기업의 CB(교환사채) 등을 사들였지만 해당 기업들의 주식변동신고서 상으로는 KB증권 등 돈을 빌려준 곳이 투자한 것처럼 보여졌다."

2019.10.20. [단독] 라임 환매 중단액 최대 1.5兆…돈 묶인 투자자 4100명 육박

금감원, 사모운용사 두 곳, CB 편법거래에 연루 포착
라임자산운용 펀드 환매 중단 여파로 돈이 묶인 투자자 10명 중 9명은 개인

2019.10.21. 금감원장 "라임자산운용, 유동성 리스크 관련 실수"

2019.10.22. [단독] 라임 환매 중단 피해자 62%가 은행서 가입

"DLF처럼 은행의 과도한 수익 추구·부실한 내부통제 드러나": 금감원, 국회 제출 자료

우리銀이 1448명으로 가장 많고, 하나銀·대신證 등 가입자 뒤이어

(금감원) “우리은행의 경우 지점 직원 평가 잣대인 핵심성과지표(KPI)에서 펀드 판매 등 비이자이익 반영 비율이 높다”, “실적 압박에 수익률이 우수하다는 라임운용 펀드를 유동성 리스크 요인에 대한 충분한 고려 없이 판매한 것으로 보인다”